連載：クオンツ資金管理の本質――予測よりも、破綻しない設計を学ぶ(第1回/全3回) はじめに:良いシグナルを持っているのに、なぜ勝てないのか システムトレードやクオンツ運用に一定期間取り組んだ人なら、おそらく一度はこういう経験をしたことがあると考えている。 バックテス...

はじめに クオンツの研究工程で時間を食うのは、戦略ロジックそのものより「データの整形・結合・欠損処理・特徴量生成」である、ということが多いと考えている。筆者自身、Parquet に貯めた OHLCV やティックデータを pandas / Polrs で読み、結合して、また...